[Python] pyalgotrade 第一篇
如果你有不錯的想法，想進行股票投資，但是不知道這個方法的績效會怎麼樣?可以透過歷史的資料模擬交易，就可以得到一個參考的績效，也就知道大概的報酬率了，這樣就叫做回測，篩選出適合你的投資策略。如果你熟悉Python，那恭喜你，現在有很多回測的平台可以使用，省略掉要寫很多的交易規則、買進賣出的股市交易的邏輯，可以專注於策略或資金管理的開發上，本篇就來教學Pyalgotrade的入門範例，並以yahoo finance 台灣50作為範例， 下載 範例程式 。 安裝pyalgotrade pip install pyalgotrade 準備台灣50歷史資料 https://finance.yahoo.com/quote/0050.TW/history?p=0050.TW 下載歷史資料 改寫yahoofeed.py 因為下載下來的資料，有些日期的資料是null，直接執行會造成錯誤，所以這邊先 改寫處理資料的部分，簡單地加個try/except即可: def parseBar ( self , csvRowDict): try : dateTime = self .__parseDate(csvRowDict[ "Date" ]) close = float (csvRowDict[ "Close" ]) open_ = float (csvRowDict[ "Open" ]) high = float (csvRowDict[ "High" ]) low = float (csvRowDict[ "Low" ]) volume = float (csvRowDict[ "Volume" ]) adjClose = float (csvRowDict[ "Adj Close" ]) if self .__sanitize: open_ ,...